複数の文字列を繋ぎあわせる方法。

char Buf[100]="";
char Buf0[100]="TEST";
char Buf1[100]="DATA";
char Buf2[100]="txt";
sprintf_s(Buf, 100,"%s%s.%s", Buf0, Buf1, Buf2);//文字列をbufにまとめる

この時bufは「"TESTDATA.txt"」となっているはずです。

　またの第二引数はBufのサイズを指定します100ではなくsizeof(Buf)でもいいかもしれませんね。
sprintfでも可能ですが、
「warning C4996: 'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.」
みたいな感じのエラーを吐くので、この警告文に従ってsprintf_sを使いましょう。
（sprintfは危ないのでsprintf_sを代わりに使ってください、みたいな事を言っています）

sprintf_sについてMSDN(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ce3zzk1k(v=vs.90).aspx)