http://wisdom.sakura.ne.jp/programming/cpp/cpp35.html
のプログラムより、（一部改編）
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#include "stdafx.h"

#include <iostream>
using namespace std;
using namespace System;

int main() {
try {
throw "Exception : Kitty on your lap\n";
cout << "Di Gi Gharat";
}
catch (int e) { cout << e; }
cout << "Kitty on your lap";

return 0;
}

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のように、例外処理を受け取るcatchが存在しないと、

'System.Runtime.InteropServices.SEHException'のハンドルされていない例外がTEST.exeで発生しました。
追加情報：外部コンポーネントが例外をスローしました。

となる。
つまりちゃんと
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#include "stdafx.h"

#include <iostream>
using namespace std;
using namespace System;

int main() {
try {
throw "Exception : Kitty on your lap\n";
cout << "Di Gi Gharat";
}
catch (int e) { cout << e; }
catch(char* ea){
         cout<<ea;
}
cout << "Kitty on your lap";

return 0;
}

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とちゃんと例外処理を書いておけばいい。